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结构性行情突出 主动量化基金配置策略分化

2020-11-23 01:35:00 编辑:基金速查网

[导读]:今年A股市场结构化行情突出,依然不利于以分散持股见长的量化基金。但不少主动量化基金却依靠基本面量化优选个股,实现了不错的超额收益。在田汉卿看来,从alpha的角度,随着投资者风险偏好的回归,基本面因子的超额收益也得到回归。今年以来,成长类因子表现较好,带来了不错的超额收益。

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  今年A股市场结构化行情突出,依然不利于以分散持股见长的量化基金。但不少主动量化基金却依靠基本面量化优选个股,实现了不错的超额收益。

  不过,对于行业或风格的选择上,绩优主动量化基金经理却出现了分化:有的主张顺应市场趋势来配置行业,有的则坚守行业中性策略,摒弃风格切换思维。

    行业配置策略存在差异

  富国研究量化精选基金经理于鹏表示,淡化择时,力争行业均衡配置的同时,通过深度研究配置具备长期alpha的个股。在他看来,随着机构定价权提升,业绩稳定的优质个股溢价能够长期存在。在行业的配置上,科技和医药为主线的基础上,也重视对消费和周期赛道上优质个股的配置。 ... 网页链接