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[导读]:近期A股市场结构性行情加剧,在此背景下,国内头部量化私募管理人的指增产品超额收益率表现分化,整体呈现出较大的离散度。多家百亿私募人士在接受中国证券报记者采访时表示,市场内部结构的剧烈分化、私募管理人策略应对和模型迭代上的差异等,是造成本轮主流量化私募业绩分化加剧的主要原因。而对于量化私募管理人的评价维度,唐涛表示,优秀的量化投资策略应当真正能够从源头把控收益和风险,进而实现超额收益稳定、回撤小的最终目标。王生认为,量化管理人核心投研团队的稳定性,也是策略运行能否稳定、一致的关键因素。
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近期A股市场结构性行情加剧,在此背景下,国内头部量化私募管理人的指增产品超额收益率表现分化,整体呈现出较大的离散度。
多家百亿私募人士在接受中国证券报记者采访时表示,市场内部结构的剧烈分化、私募管理人策略应对和模型迭代上的差异等,是造成本轮主流量化私募业绩分化加剧的主要原因。
收益表现显著分化
国内某券商机构营业部数据显示,3月20日至3月24日当周,有业绩展示的67家主流量化私募机构中证500指增策略代表产品中,当周超额收益表现最好的产品与最差的产品,收益率差距高达4.34个百分点。其中,宽德、鸣石等机构当周超额收益表现居前,广量、衍合等机构当周则跑输中证500指数约2个百分点。
记者从多位消息人士了解到,在近期A股强者恒强、行情结构性特征突出的背景下,主流量化私募指增类产品的收益率表现显著分化。 ... 网页链接