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[导读]:被称为“危机阿尔法”的CTA策略，今年出现集体“翻车”。相关统计数据显示，今年量化CTA策略平均收益率为负数，有百亿量化私募旗下CTA策略产品甚至跌幅近18%。另一个方面，CTA的策略框架也面临一定的瓶颈，简单的基本面数据应用面临困境，非线性模型的应用在CTA领域也落后于权益市场。当然这些也是商品市场本身的特质带来的。
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被称为“危机阿尔法”的CTA策略，今年出现集体“翻车”。
相关统计数据显示，今年量化CTA策略平均收益率为负数，有百亿量化私募旗下CTA策略产品甚至跌幅近18%。有百亿量化私募直言，行情来回反转拉锯，量价类策略持续打脸，长周期策略表现差；但主观CTA和量化短周期CTA表现相对还好。私募分析，这背后跟今年宏观环境复杂、量化CTA策略迭代没跟上规模增长等因素有关。
据了解，现在购买CTA产品的投资者大多数选择观望和赎回，机构建议可以耐心等待，看好后续业绩修复。其认为CTA策略跟权益资产低相关，仍有较好的资产配置价值，但需从长期维度来把握，不适宜“追涨杀跌”。
在经历过去几年迅速发展后，当前CTA赛道是否过于拥挤？机构认为确实存在一些问题，导致部分策略失效，但看好市场交易量提升、管理人策略迭代升级等，CTA策略在不断其适应性。
量化CTA策略今年集体回撤 ... 网页链接