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在A股刚刚吹响反攻号角之际,纯债基金净值已屡创新高。6月15日,MLF“降息”落地,现券期货明显回调,国债期货全线收跌,地产债多数下跌,止盈盘涌现。中证全债指数微跌0.1%。华夏基金则认为,对于持有债基的人,纯债类基金长期波动、回撤不大,不像股市存在较大的短期套利空间,并不是适合波段操作的品种;对于打算买入债基的人,需要做好预期管理,能够接受未来一段时间债市回报率可能降低的现实,从长期的角度做好配置;对于持有股基的人,参考“股债跷跷板”的分析,建议这部分投资者在组合中增添一些债基,以提升组合的抗震能力,以更从容的心态,面对市场涨跌。(2023-06-16 00:05:00)
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套利盘
债券
利率
债市
收益
降息
收益率
存款
基金:
博时裕坤3个月定开债
东兴兴瑞一年定开A
南方金利定开债券A
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开放日常申购仅一天,赵诣旗下产品又有了新的动向。今日盘后,泉果基金公告,知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有将于2月9日暂停申购,这距离该产品开放日常申购,并同步限购50万元,仅相隔一天另一家华南公募基金经理也表示,套利资金大额申赎导致基金规模大起大落,给基金投资运作带来难度。从这个层面来说,限购的出发点是好的。(2023-02-08 15:10:00)
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限购
申购
产品
持有
大额
暂停
公告
基金:
万家精选混合A
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春节期间,国际大宗商品出现一轮强势上扬行情,美盘原油、天然气、大豆和豆粕等板块的部分龙头品种,期价接连创出阶段性高点。吴梦吟补充说,随着欧洲取暖季渐入尾声,有色板块炒作题材或转至国内基建政策提振,关注部分有色品种内外盘强弱关系转换所带来的跨市套利机会;对于能源化工板块,因原料趋势偏紧,油化工或持续强于煤化工。同时,春节期间多数商品累库的季节性规律是否兑现,以及节后需求恢复情况,或为一季度商品走势提供指引。(2022-02-10 00:08:00)
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豆粕
商品
期价
期货
板块
品种
原油
基金:
国泰中证煤炭ETF
华夏饲料豆粕期货ETF
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12月10日尾盘,宁德时代、迈瑞医疗等众多个股突遭尾盘跳水,令不少投资者不解。其中,“电池茅”宁德时代的涨幅从3.03%收窄至0.97%,天齐锂业从7.7%回落至5.63%,而迈瑞医疗、华熙生物等个股甚至在尾盘由涨转跌,跳水幅度较大其中永太科技尾盘集合竞价成交金额2.2亿元,占全天成交总额的10%,股价从61.52元跳升至62.75元。此外,中国人寿跳涨逾1%,节能风电、锦浪科技、永兴材料、福莱特等新纳入的MSCIA股指数成分股尾盘均出现拉升;与此同时,金融街、中公教育、千禾味业等MSCI剔除标的集合竞价跌逾1%。(2021-12-11 00:05:00)
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指数
个股
调整
时代
减持
纳入
股价
基金:
汇安富时中国A50ETF
嘉实富时中国A50ETF
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不过,市场资金也在密切关注背后的套利空间。时至8月27日MSCI扩容生效当日,银行股等权重股集体下挫,尾盘北上资金净流入趋势罕见出现高位回调。(2019-11-26 02:15:00)
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不过,市场资金也在密切关注背后的套利空间。时至8月27日MSCI扩容生效当日,银行股等权重股集体下挫,尾盘北上资金净流入趋势罕见出现高位回调。(2019-11-26 13:25:00)
基金:
华夏MSCIA股国际通ETF
MSCI中国A股ETF
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徐书楠则做出假设,如果未来股指期货能放开到50手,将给市场带来巨大的改变。由于投机盘将大量回归,市场流动性大幅改善,IH和IF期货预计将大概率变为零基差或正基差,将使Alpha策略恢复正常,在基差上不会再有明显损失,策略容量也能满足大多数产品的需求,还有套利策略、股指期货低频CTA策略也能基本正常运行。(2017-02-20 13:20:00)
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徐书楠则做出假设,如果未来股指期货能放开到50手,将给市场带来巨大的改变。由于投机盘将大量回归,市场流动性大幅改善,IH和IF期货预计将大概率变为零基差或正基差,将使Alpha策略恢复正常,在基差上不会再有明显损失,策略容量也能满足大多数产品的需求,还有套利策略、股指期货低频CTA策略也能基本正常运行。(2017-02-20 17:39:00)
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对冲产品
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徐书楠则做出假设,如果未来股指期货能放开到50手,将给市场带来巨大的改变。届时投机盘将大量回归,市场流动性大幅改善,IH和IF期货预计将大概率变为零基差或正基差,Alpha策略将恢复正常,在基差上不会再有明显损失,策略容量也能满足大多数产品的需求,还有套利策略、股指期货低频CTA策略也能基本正常运行。(2017-02-20 00:00:00)
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对冲基金
股指期货
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最后,建议小伙伴们密切关注集思录上显示的分级基金A份额场内变动情况,短期A份额大涨、大跌的品种,一般都是套利党要搞事情,尽量回避此类品种。(2016-11-18 00:28:00)
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套利资金
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据专家经验,当新增场内份额(也就是可能的套利盘啦)与日成交份额的比例低于35%的时候,套利最有可能获得成功噢!同时,客官还要注意套利的指数回落风险,因为套利是T+2兑现,万一这两天跌了,套利可能变失利。(2016-01-23 17:23:21)
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分级基金
急先锋
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从上面的分析出发,我们认为8月份将是投资者心态极度低迷后,开启曙光乍现的过程,资金将在不同主题中轮动拉升,军工、环保等确定性的题材很可能是短线资金突围的重要出口,对于基金等资金体量比较大的机构,消费、医药等防御型主题有望获得关注。(2016-01-21 10:07:09)
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国家队
套利盘
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自从2010年4月16日股指期货上市以来,上证180ETF和深100ETF二级市场成交量大幅激增。例如,股指期货上市初期,期货相对现货存在着一定的溢价,所谓的套利基本都是买入ETF,卖出股指期货合约,而在期现价差消除后,套利平仓盘卖出ETF,买入股指期货合约。(2016-01-19 17:58:25)
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ETF
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此外仍需注意的是,对于分级基金套利盘来说,投资者赚取的是母基金净值与A、B两端合并价格之间的差价。而熔断机制会人为限制标的指数的进一步上涨或进一步下跌,使其无法正常交易,从而一定程度上改变母基金净值的应有走势和A、B两端的价格走势。(2015-12-14 08:06:00)
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分级基金
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此外仍需注意的是,对于分级基金套利盘来说,投资者赚取的是母基金净值与A、B两端合并价格之间的差价。而熔断机制会人为限制标的指数的进一步上涨或进一步下跌,使其无法正常交易,从而一定程度上改变母基金净值的应有走势和A、B两端的价格走势。(2015-12-14 09:34:00)
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此外仍需注意的是,对于分级基金套利盘来说,投资者赚取的是母基金净值与A、B两端合并价格之间的差价。而熔断机制会人为限制标的指数的进一步上涨或进一步下跌,使其无法正常交易,从而一定程度上改变母基金净值的应有走势和A、B两端的价格走势。(2015-12-13 21:54:00)
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分级基金
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无论当前表现如何,券商股在A股市场今年的波动中,仍属于超跌股,这也支撑了中长期券商股的投资价值。截至目前,中信证券(600030,股吧)、申万宏源(000166,股吧)等仍位列今年以来A股跌幅榜前列。(2015-11-12 02:08:00)
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分级基金
券商股
套利盘
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无论当前表现如何,券商股在A股市场今年的波动中,仍属于超跌股,这也支撑了中长期券商股的投资价值。截至目前,中信证券、申万宏源等仍位列今年以来A股跌幅榜前列。符旸对券商行情则颇为乐观。(2015-11-12 03:13:00)
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分级基金
券商股
套利盘
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倘若套利期间大盘出现回调,投资者要估计该股票涨幅能否抵御系统性风险。以套利海富通中小盘混合为例,杰赛科技占净值比为7.54%,若该股连拉5个涨停,则对其净值的影响为4.6%。(2015-09-28 08:08:00)
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题材股
基金:
诺安中小盘精选混合A
海富通领先成长混合
海富通中小盘混合
汇丰晋信中小盘股票
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倘若套利期间大盘出现回调,投资者要估计该股票涨幅能否抵御系统性风险。以套利海富通中小盘混合为例,杰赛科技占净值比为7.54%,若该股连拉5个涨停,则对其净值的影响为4.6%。(2015-09-28 01:42:00)
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题材股
基金:
诺安中小盘精选混合A
海富通领先成长混合
海富通中小盘混合
汇丰晋信中小盘股票
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业内人士普遍认为,这是央行打响汇率保卫战后的最新进展,有效减少境内外套利盘的同时,为人民币日后维持汇率平稳保驾护航。(2015-09-10 21:29:00)
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人民币
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在套利盘打压下,早盘国企改B盘中下跌近6%,场内整体溢价下降至7%左右,套利空间已基本消失。在国企改革类基金溢价收窄后,其份额再度保持稳定,场内抛压也随着减小,改革类题材有望重回升势。(2015-07-16 16:41:20)
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概念股
套利盘
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值得注意的是,由于B份额遭到爆炒,截至8日,富国中证国企改革分级整体溢价率达到12.71%,在所有分级基金中仅次于“神基”工银100,套利资金或许已经在路上,国企改B近日将再度遭遇套利资金砸盘,上演连续下跌的戏码,风险偏好较低的投资者可直接投资母基金,而中长期看好国企改革概念又追求杠杆收益的投资者则可逢低布局。(2015-06-09 07:18:00)
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涨停
易方达
套利盘
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自从2010年4月16日股指期货上市以来,上证180ETF和深100ETF二级市场成交量大幅激增。例如,股指期货上市初期,期货相对现货存在着一定的溢价,所谓的套利基本都是买入ETF,卖出股指期货合约,而在期现价差消除后,套利平仓盘卖出ETF,买入股指期货合约。(2015-05-21 15:54:19)
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二级市场
ETF
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分级基金A份额则迎来较好投资机会,近日沪深股指上涨乏力开始下跌,分级A本轮行情中受到的套利盘打压有望结束。(2015-05-10 07:13:00)
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分级基金