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[导读]:王超指出，市场中性策略、多因子策略和事件驱动策略是目前国内常用的量化策略，正在发行的长盛量化多策略投资框架就是这三种主流策略相结合。
量化基金成为去年最赚钱的投资品种之一。长盛量化多策略拟任基金经理王超表示，采用数据模型选股的量化投资策略能有效克服人性弱点，多策略机制可以有效降低组合的整体波动率，大幅提高组合的风险调整后收益，增加组合获得正收益的概率，更利于在震荡市中严守投资纪律、追求超额收益。
市场波动越低
量化优势越明显
王超指出，量化基金不受市场风格的影响，在构建量化策略时，就希望构建一种能够在各种市场环境下都有稳定表现的组合，能够获得持续超额收益。尤其是在市场行情比较平淡，没有明显主题性行情的市场环境下，量化基金相对于其他主动型基金的优势越来越明显。
王超有10年的金融工程与量化投资经验，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员，具备扎实的量化投资功底与投资组合风险管理经验，投资风格上擅长基本面分析与量化指标相结合。 ... 网页链接