魏孛认为，采用股指期货对冲的绝对收益型策略，相对于市场本身的涨跌，更加关心的是股票组合的超额收益和基差的变化情况，因为这类型策略的收益就是股票组合的超额收益减去基差成本。当基差剧烈变化时，也可以通过适时调节对冲仓位从基差波动中获益。
若只看7月22日当天的情况，上述基金当日算术平均收益率达到1.14%，而上证指数下跌1.27%，涨幅最高的是金信智能中国2025，涨幅为9.45%，该基金获配18只科创板股，合计金额823万元，占基金净值的比例为4.27%，其中包括当日涨幅最高的安集科技，其次是九泰久稳A和建信战略精选A，当日涨幅分别为7.47%和7.02%，两只基金获配科创板新股金额占基金净值的比例也均较高，分别为7.13%和5.06%。
