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[导读]:不过低调一些也不是什么坏事，人怕出名基怕壮！今年一季度，市场呈现出单边迅速上扬的走势，指数增强基金整体都很难做出超额收益，在这种情况下，富国沪深300和富国中证500依旧有着比较不错的业绩表现，如果后市步入指数增强基金最喜欢的震荡行情，超额收益或将更为明显。(基民柠檬)
4月下旬以来，A股市场持续弱势震荡。在此背景下，与市场多头趋势关联度较低的量化投资策略，近阶段明显有相对较好的表现。来自私募行业的相关统计数据和消息显示，在主流大类策略中，相对价值等中性策略以及量化择时、CTA策略近一个月左右的收益率明显领先。
受4月下旬至今A股市场主要股指持续弱势探底、白马蓝筹板块整体高位回落等因素影响，股票多头策略暂时告别了此前连续3个多月在私募主要投资策略中一马当先的强势，传统股票多头产品普遍出现较为明显的负收益。私募排排网的最新统计数据显示，截至上周五，近一个月国内私募行业股票策略、事件驱动、宏观策略、复合策略、组合策略、固定收益、组合策略等八大投资策略中，仅有相对价值策略取得正收益，而传统股票多头策略近一个月则大幅亏损6.58%，在八大策略中居于末位。
而从各策略产品盈亏占比角度来看，进入二季度以来，多数量化投资策略产品的收益率就已经开始出现领先优势。相关统计还显示，4月全月纳入统计的管理期货策略分级结构化产品中，逾八成取得正收益率。而4月纳入统计的相对价值策略分级结构化产品，则全部取得了单月的正收益。 ... 网页链接