利用业绩预报构造年化收益24%的量化策略

2018-09-23 20:04:59 编辑:基金速查网

[导读]:并且据级掌柜研究，虽然整体来看创业板中报业绩增速在持续下滑，但如果排除掉业绩屡屡爆雷的大型权重股，中小型股的业绩还是有所改善的。

　　策略回溯结果确实还算不错，从2010年到2017年6月的回测期中，策略年化绝对收益能达到24%，相对中证500的超额年化收益也有20%的幅度。

　　级掌柜先来解释一下“戴维斯双击”策略中对于“业绩好”的定义：

　　011.利用个股业绩预报信息而非定期报告公布数据。在大多数情况下，A股对于个股、板块业绩的敏感度都比较高，这个在最近的市场中已经充分体现——虽然大龙头、大白马、相关周期品还未爆出中报，但市场依旧给予它们充分的关注和看好，若其中稍有雷点，市场立马上演变脸大戏。 ... 网页链接

年化收益中信建投：外部环境扰动有望趋缓 A股行业配置关注三条线索

中信建投研报称，短期A股波动主要受外部环境影响，如美股AI泡沫疑虑和日本央行加息，目前美股AI核心公司股价已经企稳，日本央行加息落地后续影响有限，A股有望和全球股市一起共振上行。岁末年初，A股行业配置关注三条线索：红利价值、布局景气、主题热点。全球多资产配置绝对收益@中高风险：本周回报-0.30%，本月回报-0.48%，本年回报21.54%，年化收益率14.43%，Alpha12.54%，Sharpe190.92%，最大回撤-8.25% ；1年持有期:产品组合中位数 13.60%, 正收益占比 99.65%，基准组合中位数 3.58%，正收益占比 55.21%。(2025-12-23 07:38:00)
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年化收益私募现身年内上市190只ETF前十大持有人私募大买ETF有争议？

财联社11月21日讯私募正成为ETF重要持有人。私募排排网最新数据显示，今年以来共有154家私募进入到190只年内上市ETF前十大持有人名单中，合计持有份额达29.29亿份。“近年来，ETF蓬勃发展，竞争也愈发白热化，基金公司在规模增速要求之下，与私募合作开发套利模式也悄然兴起。”有知情人士向财联社记者表示，此前市场有一种套利模式，即私募参与首发或持营，基金公司承诺一定年化利率的刚兑，私募资金持有某宽基ETF的同时，为了对冲ETF的下跌，同时买入同类宽基的股指期货，基本实现了盈亏平衡，私募资金的收益则主要来自基金公司的承诺利息。(2025-11-21 09:33:00)
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年化收益多只基金份额离奇暴涨，国联安基金被指“操纵”持有人大会？

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