值得注意的是，近期沪深300股指期货连续贴水，当月合约甚至贴水30基点以上。专业人士表示，采用买入沪深300股指期货同时融券卖出沪深300ETF的期现套利策略，其中机会或引起投资者关注。
业内人士分析认为，沪深300ETF属于新一批指数投资主流产品，可以衍生出众多不同的套利策略以及多样化的投资组合，因此，易方达沪深300ETF上市首日也受众多套利者和长、短线投资者关注及参与。
