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[导读]:在2024年初,在万得小微盘指数、中证2000指数等小市值风格指数大跌的同时,一些名为“某某中证500增强”“某某中证1000增强”的私募产品净值也惊现“偏离式跳水”。实际上,跟风式的布局并不一定都有效。小微盘股占比高并不一定带来更高的收益,有部分产品小微盘股票占比达到20%至40%、40%至60%,但产品平均收益分别仅为9.4%、10.5%。
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在2024年初,在万得小微盘指数、中证2000指数等小市值风格指数大跌的同时,一些名为“某某中证500增强”“某某中证1000增强”的私募产品净值也惊现“偏离式跳水”。
一份市场上部分500指增私募产品与微盘股相关性统计数据显示,不少名为“某某中证500增强”的私募产品与微盘指数业绩表现相关系数高达50%以上,更有甚者高达80%以上,其与中证500指数风格大幅偏离程度引起市场关注。
行业、风格均存在偏离
除了市场风格偏离外,还存在行业偏离。以500指增为例,招商证券数据统计显示,今年以来稳定出现行业偏离超过5%的产品占比在60%左右,其中有接近15%的500指增产品稳定出现偏离超过10%的情况。 ... 网页链接