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[导读]:近期A股市场震荡加剧，前期累计涨幅较大的板块出现较大波动，偏股型基金净值纷纷回调，较为抗跌的量化对冲基金再度进入投资者视野。业内人士表示，量化对冲基金的收益风险比相对较高，在大盘巨幅震荡时尤其能体现出优势，投资者可以将其与优秀的主动权益类基金进行组合配置，提高整体资产的抗风险能力。
近期A股市场震荡加剧，前期累计涨幅较大的板块出现较大波动，偏股型基金净值纷纷回调，较为抗跌的量化对冲基金再度进入投资者视野。数据显示，9月以来，这类产品平均跌幅不到1%。近期，多只量化对冲基金公告了运用股指期货进行对冲的策略执行情况，从中可以看出，在机构资金持有意愿增强的情况下，量化对冲基金较前期有所加仓。
9月10日，华泰柏瑞量化绝对收益策略定开混合基金发布的公告显示，目前该基金运用股指期货进行对冲的空头合约市值达9亿元，股指期货占基金资产净值的比例为78.71%。相比6月10日公告的情况，近3个月该基金空头合约占比出现16个百分点以上的增长。同时，股票资产占基金资产净值的比例也增长了近17个百分点，达80.46%。
无独有偶。9月9日，中邮绝对收益策略定开混合基金公告也显示，截至9月7日，该基金运用股指期货进行对冲的空头合约占基金资产净值的比例达55.13%，较6月8日的48.95%增长了6.18个百分点，股票资产占基金资产净值的比例也增长3.68个百分点至58.44%。同时，上述这两只基金的股票资产规模、股指期货空头合约市值也均较6月时上涨。 ... 网页链接