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[导读]:叶乐天管理的建信中证指数500增强基金是在跟踪指数的基础上，通过量化模型做了收益增强。对于指数型量化投资基金，检验投资成果的主要指标是信息比率，即基金获取的超额收益与跟踪误差之比，信息比率高，意味着以较小的跟踪误差获取了较大的超额收益，是指数增强型基金业绩水平的重要衡量标准。
指数型基金是风险相对较高的基金类别，然而管理指数型基金的基金经理却是市场中相对的“稳健派”，建信基金的叶乐天便是其中一位。
作为一位掌管着多只指数等量化基金的基金经理，叶乐天办公桌上摆着多台电脑，分别用来构建与完善量化投资模型、查阅大数据、日常办公等。
“指数基金的投资组合构建更多依靠基金经理构建和优化量化投资模型，跟踪观察市场，以及和公司投研部门进行交流，”叶乐天告诉记者，“我们的选股方式和主动管理基金完全不同，主动型基金是依据基金经理的调研挑选投资标的，指数型基金是依靠量化投资模型筛选投资标的。”
建信基金旗下指数基金等量化投资基金，依据建信基金自主开发的量化投资模型进行基金投资组合构建，“初期，先构建模型框架，紧接着添加各种筛选因子，随后需要不断对多因子模型进行修正与优化。当越来越多的因子被添加进模型后，模型的表现会越稳定。”叶乐天说，“和国内比，海外市场是非常有效的机构市场。相比之下，国内量化基金少，同质化程度低，我们做成相对比较精细、复杂且稳定的模型，更容易获得阿尔法收益。” ... 网页链接