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[导读]:谈及我国量化基金与国外的不同时，冯雨生表示，A股本身交易比海外活跃得多，不少在国外效果并不好的因子在国内可能效果不错；当然，海外的模型不能直接套用到A股上，因为A股的异质性现象较严重，需要对A股做专门的测算。
还有一个多月，2017年的证券市场交易就要结束了，与此同时，各类型基金均开启了年底冲刺的模式。《证券日报》基金新闻部记者发现，剔除今年成立的新基金后，71只主动量化基金年内平均回报率为4.42%，在跑输大盘指数的同时，也跑输偏股基金平均回报率，甚至有26只量化基金亏损。
量化基金今年到底怎么了？这类产品的出路在何方？
近日，《证券日报》基金新闻部记者走进了在量化投资布局较早且业绩较突出的长盛基金，该公司量化投资总监、基金经理冯雨生向记者敞开了心扉。
量化基金缘何有如此低迷的表现？其自身暴露了哪些问题？当《证券日报》基金新闻部记者抛出这一问题时，冯雨生略有沉思。
据WIND资讯最新统计，截至11月17日，可比的71只主动量化基金和23只对冲量化基金年内平均回报率分别为4.42%、1.38%，双双跑输同期上证指数9.00%的涨幅，也与主动偏股基金12.64%的平均回报率拉开一定距离。 ... 网页链接