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[导读]:随着A股市场整体回暖,指数呈上扬之势,聚焦于中小盘股的中证1000指数脱颖而出,涨幅曲线陡峭,在主要规模指数中涨幅靠前。随着经济复苏预期不断抬升,微观流动性相对宽松,叠加投资者情绪边际修复、风格性价比剪刀差收窄等因素,国内权益市场各类投资风格之间的表现差异可能更多是阶段性的。从2023年全年来看,成长、质量、价值等主要投资风格表现或相对均衡,不同风格内部选股宽度应较去年更大,A股市场将为投资者提供更多自下而上的选择机会。
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随着A股市场整体回暖,指数呈上扬之势,聚焦于中小盘股的中证1000指数脱颖而出,涨幅曲线陡峭,在主要规模指数中涨幅靠前。
中金基金量化指数部负责人耿帅军在接受中国证券报记者采访时表示,对于量化策略而言,中证1000指数获取超额收益的机会可能相对更多。因此,耿帅军和量化团队将通过Alpha量化策略,掘金中证1000指数,通过中证1000指数增强产品力争为投资者挖掘中小盘股超额收益。谈及国内量化投资的发展,他表示,应以为投资者创造长期价值为核心目标,走出中国特色的量化投资发展之路。
多元化收益的Alpha策略
据耿帅军介绍,中证1000指数成分股数量相比沪深300和中证500更多,能够给量化策略提供更好的选股宽度。同时,其成分股绝大多数市值分布在50亿到200亿元之间,成分股之间市值差距较小,受个别股票的波动影响较小。此外,以中证1000为代表的小盘股目前市场有效性相对较低,量化因子有更多发挥空间。 ... 网页链接