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[导读]:中金绝对收益策略基金也在三季度选择加仓。截至9月23日，基金持有股票资产占基金资产净值比例为66.18%，而在今年6月24日，基金持有股票资产占基金资产净值的比例为19.59%。在9月23日运用股指期货进行对冲的空头合约市值占基金资产净值的比例为56.81%，而6月24日这一数据为17.56%。
受股指期货市场持续贴水影响，去年表现较好量化对冲基金今年显然过“小年”，整体表现平平。数据显示，目前20只对冲量化基金前三季度平均收益为-1.26%，虽然相对今年A股市场震荡来看仍表现出抗跌力，但收益明显不如去年。从投资策略看，量化对冲基金三季度纷纷加仓，不少基金也加大了对冲力度。
前三季微亏1.26%
最差者亏损超14%
数据显示，目前市场上20只可以对冲的绝对收益基金三季度平均收益为-0.08%，而同期沪指涨幅为2.56%，仅华泰柏瑞量化收益、华宝兴业量化对冲等基金获得微幅正收益，表现最差的产品亏损幅度达到3.6%。
为应对A股的非理性下跌，中金所去年9月份开始执行股指期货新规，股指期货单品种日开仓量被限制在10手以内，且日内交易手续费大幅提高，因此让一批量化对冲产品套期保值的成本大幅增加，也直接导致这类产品前三季度业绩平平。 ... 网页链接