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[导读]:12月以来,碳酸锂期货价格大幅波动,部分合约在出现连续跌停后,行情反转,又出现接连涨停,受此影响,碳酸锂期权经历了罕见的“末日轮”行情,单日暴涨数百倍。据基金君了解,一些从事期货、期权衍生品投资的私募,在这轮行情中损失惨重,某小型私募本周的一封致歉信在行业内疯传,引发诸多关注,我们一起来看看究竟是怎么回事。旭冕投资称,一是不熟的品种不做,二是仓位相对低点,“风险源自于对相关品种的基本面是否真的了解,第二就是黑天鹅来的时候我们的仓位是否比较低,这样能抵御风险。”
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12月以来,碳酸锂期货价格大幅波动,部分合约在出现连续跌停后,行情反转,又出现接连涨停,受此影响,碳酸锂期权经历了罕见的“末日轮”行情,单日暴涨数百倍。据基金君了解,一些从事期货、期权衍生品投资的私募,在这轮行情中损失惨重,某小型私募本周的一封致歉信在行业内疯传,引发诸多关注,我们一起来看看究竟是怎么回事。
遭遇行情突变、私募净值大幅回撤
本周,一家小型私募基金管理人在《致投资者的一封信》中表示,今年12月7日,碳酸锂标的异常波动,公司对于新标的的市场预期不足,部分产品造成了大幅回撤。为了表达歉意,公司决定此次涉及到的相关产品,从回撤修复到2023年12月6日的净值期间,不收取任何业绩报酬。
复盘这家私募基金的操作可以看到,基于碳酸锂价格此前是易跌难涨的趋势,其一直卖出看涨期权,且不少都是虚值期权,该策略似乎“稳赚不赔”。但是在12月7日碳酸锂期权的行权日,碳酸锂期货却在当天上午突然涨停,各期权合约的权利金价格迅速上涨。但当天这家私募只平仓了C97000合约和部分C98000合约,对于C98000、C99000合约抱有不会行权的侥幸心态,没有及时平仓所有的认购端合约,导致最后收盘被行权了所有的C97000、C98000、C99000合约,换成了期货空单。 ... 网页链接