[导读]:值得注意的是，这只基金的费用为普通市政债券ETF的两倍，该公司将首先向机构客户推销这只基金，或许能为债券基金的量化发展找到一条新路。(中国基金报)
得益于股指期货松绑，市场流动性改善，公募量化对冲基金整体取得正收益，今年以来，市场上以对冲策略为主的16只公募基金平均收益率为1.33%，扭转了去年平均收益告负的局面；表现最好的量化对冲基金今年以来已收获3.98%的回报。
今年前4月，A股表现强劲，量化对冲基金的“光芒”被主动股票型基金掩盖。进入5月，市场行情转向震荡，量化对冲基金表现突出。数据显示，截至5月21日，16只量化对冲基金年内平均收益1.33%，告别了去年平均收益告负的局面，逼近2017年1.62%的平均收益率水平。其中，富国绝对收益多策略、广发对冲套利定期开放混合(000992,2024-04-30,1.1680,0.0000,0.00%)套利、南方绝对收益(000844,2024-04-30,1.3296,0.0054,0.41%)策略以3.98%、3.52%、3.10%的收益率列业绩前三，海富通阿尔法对冲等3只基金收益率也都超过2%。
“量化对冲基金业绩表现较好的原因主要是去年底开始中期所放宽了对股指期货交易的限制，市场流动性得到改善，提升了对冲策略的市场容量，负基差收窄明显，交易成本有所降低。5月份以来，A股市场剧烈震荡，中性策略的对冲类产品受市场影响小，当市场向下时，产品的绝对收益属性得到充分体现。”富国基金绝对收益多策略基金经理于鹏分析。“一方面，得益于沪深300股指期货基差转正，相比去年得到一定改善，量化对冲基金采用 ... 网页链接