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昔日名基:国泰估值优势今年跌39% 安信价值精选跌20%

2018-11-28 19:30:00 编辑:基金速查网

[导读]:主动基投资的尴尬很多时候或许正在于此,既然如此,我们在数风流人物的时候是不是应该多看看过去,也展望下未来,同时最重要的是多一点耐心,因为据说耐心是一起聪明才智的基础。

  按照惯例我们看下其比较基准,一查竟然是沪深300*80%+中证全债*20%,这个不要说你们不相信,我都有点不相信。

  所以只好直接上相关性分析了:

  这个结果很有意思:比起上期介绍的两个主动基和相应指数的相关系数高达0.952和0.934相比,国泰估值这个相关系数就很尴尬了,最高的两项分别是和沪深300增强和中证500增强,两者差不多,但是0.7左右的相关系数怎么都不算高,如果再叠加与沪深300的相关系数0.23和中证500的相关系数-0.13,国泰估值看上去似乎更偏沪深300一些。

  有的人也把这个称为“风格漂移”,不过客观来说用“风格漂移”这个词来描述可能并不准确,不信请看其RBSA分析图:

  如果说对标指数不明的话,国泰估值最为人诟病的就是2017年末开始至今的各种疑似“追高式”的调仓:2017年三季度还是满仓的园林环保、电子、医药,2017年四季度已经换了半仓的白马蓝筹,2018年一季度又换了很多科技股,2018年二三两季度又主要加了医药股。 ... 网页链接

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