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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

量化基金弱市业绩表现亮眼 规模逆市增长至超千亿份

2018-08-08 13:52:00 编辑:基金速查网

[导读]:这种投研的结果体现在两个层面:一是在不同策略及资产类型的配置方面,通过结合宏观的分析预判未来哪一类策略的机会更多一些、性价比更高一些,增加这些策略的配置权重;二是在配置好策略后在每个策略内部做得比以前更加精细,也更加动态。

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  A股震荡下行,不少权益类产品“受伤”惨重,基金净值纷纷回落,量化对冲基金的表现成为下行市场中的一抹亮色。数据显示,年初以来,多数对冲策略公募基金均取得了正收益。分析人士指出,在波动的A股市场中寻求确定性的机会本身就是一个很难的操作,但通过量化手段可以发现一些超额收益的规律,不过随着市场的不断发展,量化策略也需要不断迭代、推陈出新。

  避风港效应显现

  数据显示,今年以来截至8月6日,海富通阿尔法对冲基金收益率达到6.81%,汇添富绝对收益定开混合基金的收益率达到4.97%,华泰柏瑞量化对冲(002804,2024-03-28,1.2413,0.0036,0.29%)基金、华泰柏瑞量化绝对收益等基金也取得了3%以上的收益率。纳入统计的21只量化对冲型公募基金中,截至8月3日的平均收益率为0.67%。

  私募基金中对冲策略也展现出了一定优势,格上研究中心统计显示,今年上半年阿尔法策略基金的平均收益为3.47%,排在私募各大策略第二名,仅次于主观期货策略。 ... 网页链接