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利用业绩预报 构造年化收益24%的量化策略

2018-09-23 20:04:59 编辑:基金速查网

[导读]:并且据级掌柜研究,虽然整体来看创业板中报业绩增速在持续下滑,但如果排除掉业绩屡屡爆雷的大型权重股,中小型股的业绩还是有所改善的。

  反弹36%!上涨空间仍超100%?

  策略回溯结果确实还算不错,从2010年到2017年6月的回测期中,策略年化绝对收益能达到24%,相对中证500的超额年化收益也有20%的幅度。

  级掌柜先来解释一下“戴维斯双击”策略中对于“业绩好”的定义:

  011.利用个股业绩预报信息而非定期报告公布数据。在大多数情况下,A股对于个股、板块业绩的敏感度都比较高,这个在最近的市场中已经充分体现——虽然大龙头、大白马、相关周期品还未爆出中报,但市场依旧给予它们充分的关注和看好,若其中稍有雷点,市场立马上演变脸大戏。

  首先,客官们可以观察单季度净利润同比增速。当然,仅当下这一个季度的增速为正,并不能说明公司的成长性,如果结合上一期净利润同比增速表现、并且若本期增速高于上一期增速,便可以作为我们判断“此公司在成长、而且成长有加速迹象的”的依据,而这样的公司大概率业绩 ... 网页链接